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Hechos históricos señalan que el rey Alfonso X "El Sabio" al reconquistar las tierras de esta zona a los musulmanes sobre los años 1300, construyó una pequeña ermita junto a un coto de caza llamado La Rocina. Era costumbre en aquellos tiempos construir una Iglesia o una ermita en las tierras recuperadas al Islam y en esta ermita puso una virgen que llamó Santa María de las Rocinas. 

No obstante, la leyenda también cuenta que en el siglo XV un cazador que se encontraba en el coto La Rocina cazando escucho ladrar a su perro de forma muy insistente y al acercarse para ver que era lo que provocaba tanto a su perro vio en el hueco de un árbol la talla de una virgen, extrañado por el encuentro la cogió para llevarla al pueblo. Durante el trayecto se paró a descansar y se quedo dormido, al despertar vio que la virgen no estaba y volvió sobre sus pasos por si la había perdido por el camino y se encontró a la virgen en el mismo árbol del principio.

 Asustado por lo ocurrido corrió al pueblo a relatar el encuentro de la virgen y entre todos acordaron hacerle en ese lugar su ermita que se llamó en un principio la Virgen de las Rocinas. El pueblo de Almonte adquirió las tierras del coto para que no se perdiera el culto a esta virgen y en 1653 se la proclamó patrona de Almonte y se decidió hacer una fiesta el lunes de Pentecostés. Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Rocina por Rocío. Las hermandades nacieron más tarde y las hay de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, etc, que son las que hacen el recorrido con carretas hasta llegar a la Ermita del Rocío para sacar a la Virgen en comitiva.